Käänteinen korrelaatio (määritelmä, kaava) Käytännön esimerkkejä

Mikä on käänteinen korrelaatio?

Käänteinen korrelaatio määritellään matemaattisena suhteena kahden muuttujan välillä, jolloin niiden sijainnit ovat toisiaan vastapäätä. Se tarkoittaa, että jos yksi muuttuja näyttää kasvavan sijaintinsa, muut muuttujat näyttävät laskua. Negatiivinen korrelaatiokerroin tarkoittaa käänteistä korrelaatiota, ja korrelaatiokertoimen esittämä arvo tarkoittaa kahden muuttujan välisen lineaarisen tai epälineaarisen suhteen voimakkuutta.

Kuinka löytää käänteinen korrelaatio?

Korrelaatiokerroin auttaa määrittämään kahden muuttujan välisen suhteen käyttämällä tilastollisia ja matemaattisia suhteita käänteisenä korrelaationa (kun kerroin on negatiivinen).

Kahden muuttujan X ja Y osalta korrelaatiokerroin voidaan ilmaista seuraavasti: -

r = n (∑xy) - ∑x ∑y / √ (n * (∑x 2 - (∑x) 2 )) * (n * (∑y 2 - (∑y) 2 ))

Tässä muuttujien lukumäärä korrelaatiokertoimen määrittämiseksi on esitetty n .

  • Jos molemmilla muuttujilla (X ja Y) on sama määrä korrelaation määrittämiseen käytettyjä tietojoukkoja, sitä kutsutaan homogeenisiksi. Jos molemmilla muuttujilla on eri määrä käytettyjä tietojoukkoja, sitä kutsutaan heterogeeniseksi.
  • Korrelaation laskeminen homogeeniselle aineistolle on helpompaa ja vähemmän monimutkaista verrattuna heterogeenisiin aineistoihin.

Käänteiskorrelaation numeerinen esimerkki

Oletetaan, että sijoittajalla on kaksi omaisuutta X ja Y ovat seuraavat tuotot: -

  1. X: 22, 20, 110
  2. Y: 70,80,30

Laske X: n ja Y: n korrelaatiokerroin seuraavasti: -

  • ∑X = 22 + 20 + 110 = 152
  • ∑Y = 70 + 80 + 30 = 180
  • ∑ (X 2 ) = (22) 2 + (20) 2 + (110) 2 = 12,984
  • ∑ (X × Y) = (22 × 70) + (20 × 80) + (30 × 110) = 6440
  • ∑ (X) 2 = (152) 2 = 23,104
  • ∑ (Y) 2 = (180) 2 = 32400

r = - 0,99

Siksi sijoittajalla on hajautettu kahden omaisuuden salku. Salkun käänteinen korrelaatio on -0,99.

Käänteinen korrelaatio salkun monipuolistamisessa

Hajauttaminen on prosessi, joka vähentää keskittymisriskiä ja auttaa sijoittamaan pääomaa useampaan kuin yhteen omaisuuserään. Varastosalkku on laadittu sellaisten varojen hallintaan liittyvien riskien hajauttamiseksi ja vakaan tuoton varmistamiseksi. Omaisuusportfolio tarkoittaa kokoelmaa rahoitusvaroja: tällaiset rahoitusvarat voivat olla joukkovelkakirjoja, osakkeita tai hyödykkeitä.

Varasalkun hajauttaminen on esimerkki käänteisestä korrelaatiosta. Kun korrelaatiokerroin on -1, sanotaan, että hajauttaminen on maksimissaan ja muodostettuun omaisuuserään liittyy vähimmäisriski.

Käänteinen korrelaatio - kulta ja dollari -esimerkki

Kulta on hyödyke, joka on erittäin suosittu instrumentti, jota voidaan käyttää sekä suojaustarkoituksiin että investointeihin. Kulta omaisuuseränä jakaa käänteisen korrelaatioon perustuvan suhteen Yhdysvaltain dollareihin.

Kultaa voidaan käyttää hillitsemään nousevaa inflaatiotasoa ja siten hillitsemään mahdollisia Yhdysvaltain dollareiden arvon menetyksiä. Aina kun dollari romahtaa nousevan inflaation edessä, kultaa voidaan käyttää vaihtoehtoisena sijoitusvälineenä inflaation hillitsemiseksi, arvon menetyksen pysäyttämiseksi ja dollarin romahduksen mahdollisten vaikutusten vähentämiseksi.

Edut

  1. Se tarjoaa hajauttamista rahoitusvarojen salkkuun.
  2. Monipuolistuva riski määritellään yritykselle ominaiseksi riskiksi.
  3. Salkussa on omaisuuseriä, jotka eivät ole ominaisia ​​yhdelle yritykselle tai toimialalle, mutta palvelevat useita yrityksiä tai toimialoja.
  4. Ei ole välttämätöntä, että jokainen teollisuus toimii samalla tavalla ja johtaa siten käänteiseen korrelaatioon.
  5. Kahden omaisuuden välinen käänteinen korrelaatio voi auttaa suojausasemissa.

Rajoitukset

  1. Käänteisen korrelaation analyysi ei ota huomioon mahdollisia poikkeamia.
  2. Lisäksi analyysissä ei oteta huomioon muutaman analyysille valitun tietojoukon otetun datapisteen outoa käyttäytymistä.
  3. Voi olla useita tekijöitä ja muuttujia, jotka eivät välttämättä ole osa käänteisen korrelaation määrittämistä ja analysointia.
  4. Vertailutietojen tulosten ekstrapolointi uusiin tietoihin voi johtaa virheisiin ja korkeaan riskitasoon.
  5. Käänteinen korrelaatio kahden muuttujan välillä ei tarkoita syy-seuraussuhdetta kahden muuttujan välillä.

Tärkeitä seikkoja

  1. Tämä analyysi ei ole staattinen analyysi, vaan dynaaminen analyysi, joka muuttaa itseään ajan myötä.
  2. Analyysiin otetut kaksi muuttujaa voivat näyttää positiivisen korrelaation tietylle ajanjaksolle ja käänteisen korrelaation seuraavalla ajanjaksolla.
  3. Siinä ei kuvata syy-seuraussuhdetta kahden muuttujan välillä.
  4. Jos korrelaatiota ei lasketa oikein, se voi tuottaa vinoja tuloksia.

Johtopäätös

Korrelaatioanalyysi kertoo meille, kuinka kaksi analyysiin otettu muuttujaa käyttäytyvät keskenään. Tässä, jos yksi muuttuja näyttää arvostavansa ominaisuuksiaan, toinen muuttuja näyttäisi arvon heikkenemisen. Paras tapa määrittää käänteinen korrelaatio kahden muuttujan välillä on käyttää regressioanalyysiä ja piirtää tulokset sirontakaavion avulla.

Käänteisen korrelaation tarjoavan omaisuuserän sanotaan olevan hajautettu. Hajautettu salkku vähentää systemaattisen riskin määrää.

Mielenkiintoisia artikkeleita...