Mikä on vaihtelukerroin?
Variaatiokerroin viittaa tilastolliseen mittariin, joka auttaa mittaamaan datasarjan eri datapisteiden hajonta keskiarvon ympärillä ja lasketaan jakamalla keskihajonta keskiarvolla ja kertomalla saatu 100: lla.
Variaatiokerroin kaava
Termi "variaatiokerroin" viittaa tilastolliseen mittariin, jota käytetään mittaamaan suhteellinen vaihtelu datasarjassa keskiarvon ympärillä tai vertaamaan yhden tietojoukon suhteellista vaihtelua muiden tietojoukkojen muuttuviin muuttujiin, vaikka niiden absoluuttinen muuttuja olisikin olla dramaattisesti erilainen. Matemaattisesti variaatiokerroinkaava esitetään seuraavasti:
Variaatiokerroin kaava = keskihajonta / keskiarvo
Se voidaan ilmaista edelleen seuraavasti:
Vaihtelukerroin = √∑ N i (Xi - X) 2 / X
missä
- X i = i th satunnaismuuttuja
- X = datasarjan keskiarvo
- N = muuttujien lukumäärä datasarjassa
Vaiheittainen laskenta
Variaatiokerroinyhtälön laskeminen voidaan suorittaa seuraavasti:
- Vaihe 1: Ensinnäkin selvitä satunnaismuuttujat, jotka ovat osa suurta datasarjaa. Nämä muuttujat on merkitty X: i .
- Vaihe 2: Määritä seuraavaksi datasarjan muuttujien määrä, jota merkitään N.
- Vaihe 3: Määritä seuraavaksi datasarjan keskiarvo laskemalla ensin yhteen kaikki datasarjan satunnaiset muuttujat ja jakamalla sitten tulos sarjan muuttujien lukumäärällä. Näytekeskiarvo on merkitty X: llä.
- Vaihe 4: Laske seuraavaksi datasarjan keskihajonta kunkin muuttujan poikkeaman perusteella datasarjan keskiarvosta ja muuttujien lukumäärästä.
- Vaihe 5: Lopuksi variaatiokertoimen yhtälö lasketaan jakamalla datasarjan keskihajonta sarjan keskiarvolla.
Esimerkki
Otetaan esimerkki Apple Inc: n osakekurssimuutoksesta 14. tammikuuta 2019 - 13. helmikuuta 2019. Laske Apple Inc: n osakekurssin vaihtelukerroin tiettynä ajanjaksona.
Alla on tietoja Apple Inc: n variaatiokertoimen laskemiseksi
Keskiarvon laskeminen
Edellä mainittujen osakekurssien perusteella voimme laskea kauden keskimääräisen osakekurssin, joka voidaan laskea seuraavasti:
Keskimääräinen osakekurssi = Pörssikurssien summa / päivien lukumäärä (lasketaan yhteen kaikki osakekurssit ja jaetaan päivien lukumäärällä. Yksityiskohtainen laskelma mainitaan artikkelin viimeisessä osassa)
= 3569,08 / 22
Keskiarvo = 162,23 dollaria
Keskihajonnan laskeminen
Määritä seuraavaksi kunkin osakekurssin poikkeama osakekurssista. Se näkyy kolmannessa sarakkeessa, kun taas poikkeaman neliö lasketaan neljännessä sarakkeessa.
Nyt keskihajonta lasketaan neliöpoikkeamien ja päivien lukumäärän perusteella,
Keskihajonta = (neliöpoikkeamien summa / päivien lukumäärä) 1/2
= (1454.7040 / 22) 1/2
Keskihajonta = 8,13 dollaria
Kerroinlaskenta
= 8,13 dollaria / 162,23 dollaria
Kerroin on -
Siksi Apple Inc: n osakekurssin kerroin tiettynä ajanjaksona on 0,0501, mikä voidaan myös ilmaista, koska keskihajonta on 5,01% keskiarvosta.
Osuvuus ja käyttö
Variaatiokertoimen kaavan käsitteen ymmärtäminen on tärkeää, koska sen avulla sijoittaja voi arvioida riskin tai volatiliteetin verrattuna sijoituksen odotetun tuoton määrään. Muista, että mitä pienempi kerroin, sitä parempi on riski-tuotto-kompromissi. Tällä suhteella on kuitenkin yksi rajoitus: jos keskimääräinen tai odotettu tuotto on negatiivinen tai nolla, kerroin voi olla harhaanjohtava (koska keskiarvo on nimittäjä tässä suhteessa).
