Negatiivisen korrelaation määritelmä
Maalliselta kannalta negatiivinen korrelaatio on suhde kahden muuttujan välillä. Ne ovat osa funktiota, jossa riippuvat ja riippumattomat muuttujat liikkuvat arvon suhteen eri suuntiin. Esimerkiksi, jos itsenäinen muuttuja kasvaa, riippuva muuttuja pienenee ja päinvastoin.
Negatiivinen korrelaatio voidaan kuvata korrelaatiokertoimella, kun tämän korrelaation arvo on välillä 0 - -1. Täydellisen negatiivisen korrelaation määrä on -1. Muuttujien välisen korrelaation vahvuus voi vaihdella. Oletetaan esimerkiksi, että kaksi muuttujaa, x ja y korreloivat -0,8. Se tarkoittaa, että kun x kasvaa 1 yksiköllä, y pienenee 0,8. Katsotaan nyt, että näiden muuttujien välinen negatiivinen korrelaatio on -0,1. Tässä tapauksessa jokainen muuttujan x muuttujan arvon muutos johtaa 0,1 yksikön eroon vain muuttujan y kustannuksiin.
Negatiivisen korrelaation ymmärtäminen
Negatiivisen korrelaation ymmärtämiseksi paremmin, meillä on oltava myös perustiedot korrelaatiosta. Korrelaatio on tilastollinen työkalu, joka mittaa kahden eri funktion välisen suhteen astetta. Esimerkiksi henkilön paino ja pituus. Yleensä korkeuden kasvaessa myös henkilön arvo kasvaa. Se osoittaa, että pituuden ja painon välillä on positiivinen korrelaatio, koska yhden muuttujan kasvaessa myös muut muuttujat kasvavat. Mutta korrelaatio on negatiivinen, jos nämä kaksi muuttujaa liikkuvat vastakkaisiin suuntiin - esimerkiksi korkeus tiivistetasosta ja lämpötila. Korkeuden kasvaessa lämpötila laskee.
Kaava antaa korrelaation:
Tässä,
- r = korrelaatiokerroin;
- = Muuttujan X keskiarvo;
- = Muuttujan Y keskiarvo
Uudelleenjärjestäminen antaa meille tämän kaavan:
Korrelaatio voi olla mikä tahansa arvo välillä -1 - 1. Negatiivinen merkki osoittaa negatiivisen korrelaation, kun taas positiivinen merkki osoittaa positiivisen korrelaation. Nollakorrelaatio tarkoittaa, että näiden kahden muuttujan välillä ei ole yhteyttä.
Miksi negatiivinen korrelaatio on merkitystä?
- Salkun hallinta : Korrelaatiota käytetään laajalti salkkujen hallinnassa. Usein sanotaan, että salkkujen tulisi olla erilaisia. Sen tulisi koostua useista sijoituksista, joihin liittyy erilaisia riskejä ja tuottoja. Jos salkussamme on saman tyyppisiä arvopapereita, kuka tahansa merkittävä tapahtuma ei vaikuta vain yhteen arvopaperiin vaan koko salkkuun. Tätä tarkoitusta varten löydämme korrelaation arvopapereiden tuotojen välillä. Talletuksia, joilla on täysin positiivinen korrelaatio, ei tule ostaa yhdessä. Salkun hajauttamiseksi lisätään usein panokset negatiivisilla korrelaatioilla. Tarkastellaan edellä mainittua esimerkkiä lentoyhtiöiden osakkeista ja öljyn hinnoista. Jos salkussa on energiavarastoja, johto voi harkita lentoyhtiön osakkeiden ostamista suojautuakseen öljyn hinnan laskulta.
- Taloustiede : Moniin taloustieteeseen liittyviin suuntauksiin liittyy negatiivinen korrelaatio. Tämä liikkeiden välinen suhde voi olla hyödyllinen talouspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Esimerkiksi työttömyys ja kuluttajamenot. Menojen kasvun osalta työttömyys vähenee (yleensä).
Todellisia esimerkkejä negatiivisesta korrelaatiosta
- Öljyn hinta ja lentoyhtiöiden osakkeet: Öljy on merkittävä raaka-aine lentoyhtiöille. Öljyn hinnan noustessa niiden kannattavuus alkaa laskea, mikä heijastuu myös osakkeiden hintoihin. Siksi ne osoittavat negatiivisen korrelaation
- Osakemarkkinat ja kullan hinnat (suurimman osan ajasta, ei aina): Kulta toimii aina vaihtoehtoisena sijoitusvaihtoehtona pääomasijoittajille. Siksi aina kun osakemarkkinat näyttävät laskevan, sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan kultaan ja siten kullan hinnat alkavat nousta
Käytännön esimerkki negatiivisesta korrelaatiosta
Oletetaan, että kaksi osaketta on tuottanut seuraavat tuotot vuosittain vuosina 2011-16:
Kun otetaan huomioon ensimmäisen osakkeen tuotot muuttujana 'x' ja toisen osakkeen tuotot 'y': nä.
Muuttujan xy laskeminen
Muuttujan X 2 laskeminen
Muuttujan Y 2 laskeminen
Summa
Korrelaatiokertoimen (r) laskeminen
- = ((6 * 14311) - (247 * 376)) / (((6 * 11409) - (247 2)) 0,5 * ((6 * 247160- (376 2)) 0,5)
- = Korrelaatiokerroin (r) = -0,97608
Katso yksityiskohtainen laskenta yllä olevasta Excel-taulukosta.
Korrelaatiokertoimen negatiivinen arvo osoittaa, että muuttujat korreloivat negatiivisesti.
Johtopäätös
Toisinaan saattaa olla muita tekijöitä, jotka saavat muuttujat käyttäytymään tietyllä tavalla. Edellä esitetyssä esimerkissä voidaan päätellä, että kun x kasvaa, y pienenee. Mutta on väärin olettaa, että x: n nousu aiheuttaa y: n vähenemisen, koska on mahdollista, että molemmat asianomaiset yritykset ovat mukana täysin erilaisissa liiketoiminnoissa ja erilaiset taloudelliset olosuhteet vaikuttavat niihin.
Siksi korrelaatioita tulisi käyttää vain syyn määrittämiseen. Johtajat voivat käyttää sitä ymmärtämään muuttujien, kuten markkinoiden kysynnän ja kuluttajamenojen, välisen suhteen, joka on jo olemassa osana analyysiä. Mutta sitä ei pidä käyttää tutkimaan yhden muuttujan muuttujaa muista muuttujista johtuen, koska kyseiseen suhteeseen vaikuttaa aina useita tekijöitä. Esimerkiksi kuluttajamenot markkinoilla ja FMCG-yrityksen tulot. Ne saattavat osoittaa positiivista korrelaatiota, mutta on mahdollista, että yrityksen liikevaihto kasvoi jostain muusta syystä, kuten uuden tuotteen lanseeraamisesta tai laajentumisesta nousevaan talouteen.
