Positiivisen korrelaation määritelmä
Positiivinen korrelaatio on kahden muuttujan välinen positiivinen suhde, jossa muuttujien liikkeet ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa, ja siksi, jos yksi muuttuja nousee ja toinen muuttuja myös nousee, ja päinvastoin.
Selitys
- Se on aste, jolla kaksi muuttujaa toimii samalla tavalla. Oletetaan, että sanan 1 positiivinen korrelaatio on kahden muuttujan välillä. Sitten se tarkoittaa, että molemmat muuttujat toimivat täsmälleen samalla tavalla. Jos toinen nousee 10%, niin toinen nousee myös 10% ja päinvastoin.
- Korrelaatio +0,5 tarkoittaa, että jos yksi muuttuja nousee 10%, toinen muuttuja nousee 5%. Joten se antaa meille yhden muuttujan riippuvuuden asteen toiseen. Se on erittäin tärkeää finanssikriisin ennustamisessa ja osakekurssien määrittämisessä. Se tulee kovarianssista.
- Kovarianssi antaa lineaarisen suhteen suunnan kahden muuttujan välillä. Kovarianssi voi olla mikä tahansa positiivinen ja negatiivinen arvo.
- Oletetaan, että kovarianssi muuttujien X ja Y välillä on 1000 ja kovarianssi muuttujien M ja K välillä on 2000. Kun näet arvot 1000 ja 2000, voit sanoa, että sekä XY että MK ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. Tarkoittaa, että jos yksi nousee, niin muutkin nousevat, mutta et voi sanoa, että MK: n suhde on kaksinkertainen vahva kuin XY: n suhde. Kovarianssi antaa siis vain suunnan. Korrelaatio on kovarianssin standardoitu muoto, joka on rajattu välillä +1 - -1. Se antaa sekä suunnan että voiman.
COV (X, Y) = kovarianssi X: n ja Y: n välillä
- SDX = X: n keskihajonta
- SDY = Y: n keskihajonta
Tyypit
Positiivisia korrelaatioita on pääasiassa kolmenlaisia -
# 1 - vahva korrelaatio (+1,0)
Kun yksi muuttuja liikkuu yhteen suuntaan, myös muut muuttujat liikkuvat täsmälleen samaan suuntaan samassa määrin, niin se on vahvaa. Se vaihtelee Suurempi kuin “+0,8” - “+1,0”. +1: n korrelaatio osoittaa, että muuttujat korreloivat täydellisesti positiivisesti. Tarkoittaa, että jos yksi muuttuja liikkuu 10%, muut muuttujat liikkuvat myös 10% samaan suuntaan. Joten se antaa sekä voimaa että suuntaa.
# 2 - keskitasoinen korrelaatio (+0,5)
Kun yksi muuttuja liikkuu yhteen suuntaan, myös muut muuttujat liikkuvat samaan suuntaan, mutta sen aste ei ole sama. Oletetaan, että yksi osakekanta kasvoi 10% ja toinen osakekanta 5%, sitten molemmat osakkeet liikkuvat samaan suuntaan, mutta suuruus ei ole sama.
# 3- Matala korrelaatio (+0,2)
Täällä molemmat muuttujat liikkuvat samaan suuntaan, mutta aste eroaa valtavasti. Jos yksi muuttuja antaa 10%: n tuoton, toinen voi antaa 2%: n tuoton. Joten tämän nähdessä voidaan vain ennustaa, että he liikkuvat samaan suuntaan, mutta liike on todella pieni siitä hyötyä.
Esimerkkejä positiivisesta korrelaatiosta
Alla on esimerkkejä käsitteen ymmärtämiseksi paremmin -
Esimerkki 1
Kun bensiinin hinta nousee, sähköhuollon kysyntä kasvaa. Joten joka kerta bensiinin hinnan noustessa on havaittu, että sähköautojen kysyntä on kasvanut, sanotaan, että korrelaatio molempien tuotteiden välillä on +0,8
Esimerkki 2
Osakkeiden ja markkinoiden välistä korrelaatiota mittaa Beta in Finance. Jos osakkeen beeta on 1, se tarkoittaa, että jos markkinat tuottavat keskimäärin 10%: n tuoton, osakkeet tuottavat myös 10%: n tuoton. Joten se liikkuu aivan kuten markkinat.
Jos osake, jolla on beeta 1, lisätään osakeindeksiä jäljittelevään salkkuun, salkun riski pysyy ennallaan. Jos lisätään osake, jossa on beeta 0.5, se pienentää salkun kokonaisriskiä, koska osakkeet ovat vähemmän riskialttiita kuin markkinat. Vastaavasti osake, jonka beeta on yli 1, lisää salkun kokonaisriskiä.
Esimerkki 3
Empiirisesti on todettu, että kun maan BKT kasvaa, myös ylellisyystuotteiden kysyntä kasvaa. Joten sekä ylellisyystuotteiden kysynnällä että BKT: llä on positiivinen korrelaatio.
Esimerkki 4
Lainan hinta korreloi positiivisesti kuponkikorkoon. Jos joukkovelkakirjan kuponkikorko on korkea, myös sen hinta on korkea, kun joukkovelkakirjalaina antaa korkeammia kuponkeja, joten joukkovelkakirjalaina on houkuttelevampi markkinoilla, ja myös sen hinta alkaa nousta huomioimatta riskiä sidos.
Esimerkki 5
Tietyn maan viennin kasvaessa kotivaluutan kysyntä kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla kasvaa, koska ihmiset tarvitsevat kotivaluuttasi maksamaan maastasi ostetuista tavaroista. Joten kotivaluutta alkaa nousta. Tämä on positiivinen korrelaatio valuutan ja viennin välillä.
Positiivinen korrelaatio vs. negatiivinen korrelaatio
Positiivinen korrelaatio osoittaa muuttujien positiivisen lineaarisen liikkeen samaan suuntaan. Jos yksi osakekanta kasvaa ja toinen osakekanta kasvaa sen mukana, niin se on positiivinen korrelaatio. Negatiivinen korrelaatio on silloin, kun molemmat muuttujat toimivat vastakkaiseen suuntaan. Jos yksi osakekanta kasvaa ja muut varastot vähenevät, ne osoittavat negatiivista korrelaatiota. Positiivisia ja negatiivisia korrelaatioita löytyy monista hyödykkeistä, osakkeista ja muista rahoitusvälineistä
Johtopäätös
Positiivinen korrelaatio on erittäin tärkeä mittari, joka auttaa meitä arvioimaan kahden muuttujan välisen positiivisen lineaarisen suhteen astetta. Se on tärkein toimenpide, jota sijoittajat ja rahastonhoitajat käyttävät salkun riskin lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Se auttaa meitä ennakoimaan monia taloudellisia taantumia etukäteen. Jos tietyt markkinat liittyvät positiivisesti BKT: hen ja jos BKT laskee, voidaan ennustaa myös markkinoiden laskevan. Joten muuttujien välisten korrelaatioiden seuraaminen auttaa meitä ymmärtämään yhden muuttujan liikkeen toiseen nähden.
